程序化交易系統(tǒng)的重要性越來越受到交易者的關(guān)注。隨著中國期貨市場的發(fā)展，交易者由原來的盲目交易正逐漸轉(zhuǎn)向理性投資，由被動(dòng)的跟盤轉(zhuǎn)向由交易系統(tǒng)來指導(dǎo)自己的交易。實(shí)際上，在期貨市場長期獲利的交易系統(tǒng)應(yīng)該存在，但交易系統(tǒng)對于交易者來講僅僅只是一件交易工具，也并不是任何人用同樣的交易系統(tǒng)都會(huì)得出同樣的交易結(jié)果的。獲得了交易系統(tǒng)和通過交易系統(tǒng)來獲利完全不是一回事，運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)比交易系統(tǒng)本身更為重要。

　　評判一套交易系統(tǒng)，筆者認(rèn)為至少應(yīng)包含以下幾方面：是否有明確的交易信號；風(fēng)險(xiǎn)能否有效控制；是否具有可操作性；是否具有獲利能力；是否適合自己。

　　目前，尋找或購買一套交易系統(tǒng)并不困難，交易系統(tǒng)本身已不是什么秘密，只要你愿意就可以擁有一套甚至若干套交易系統(tǒng)，但如何獲利卻仍是秘密。對大多數(shù)投資者來講，運(yùn)用交易系統(tǒng)進(jìn)行交易和自己摸索所得的交易結(jié)果差別并不大，長期獲利依然是可望而不可及的。投資者會(huì)發(fā)現(xiàn)在模擬交易中系統(tǒng)很好用，而一旦進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)則似乎并不是那么好用。個(gè)中原因就在于投資者并未真正了解交易系統(tǒng)，或者這套交易系統(tǒng)并不適合他，而更關(guān)鍵的因素則可能是他根本就不具備運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力。

　　要想通過交易系統(tǒng)獲利，首先就必須正確認(rèn)識(shí)交易系統(tǒng)，同時(shí)自己的交易能力一定要和交易系統(tǒng)相匹配。運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力表現(xiàn)在兩個(gè)方面：如何度過系統(tǒng)的困難時(shí)期；如何充分發(fā)揮系統(tǒng)的優(yōu)勢。

　千萬不要認(rèn)為具有獲利能力的交易系統(tǒng)可以保證你每筆交易都成功！任何的獲利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統(tǒng)都有弱點(diǎn)，虧損不可避免。對于趨勢跟蹤系統(tǒng)來講，它不要求盈利的次數(shù)大于虧損的次數(shù)，它只要求不斷地用小的止損去尋找大的獲利機(jī)會(huì)，這樣的系統(tǒng)需要使用者做好不斷接受小額虧損的準(zhǔn)備。而對于短線交易系統(tǒng)來講，它更注重追求贏利次數(shù)大于虧損次數(shù)，它追求準(zhǔn)確率。所以，投資者在選擇交易系統(tǒng)時(shí)一定要清楚哪種系統(tǒng)適合自己，切不可盲目選擇。短線交易要求投資者密切關(guān)注市場的一舉一動(dòng)，波動(dòng)就是他的利潤來源，在交易中不能有任何干擾；而趨勢交易則相反，它忌諱仔細(xì)盯盤，仔細(xì)盯盤會(huì)破壞他對趨勢的整體把握，波動(dòng)是他的虧損之源，他只需關(guān)注市場的趨勢是否改變即可。但市場上大部分的投資者都是用仔細(xì)盯盤的方式來企圖獲取趨勢利潤，這導(dǎo)致他們對短線和趨勢都無法把握。

　　系統(tǒng)交易的本質(zhì)是處理正在發(fā)生的情況，而不是處理未來將要發(fā)生的情況，它是根據(jù)交易信號來交易，而不是預(yù)測市場來交易。但期市中有很多人是花費(fèi)太多的時(shí)間來應(yīng)對未來將要發(fā)生的情況，而對正在發(fā)生的情況卻不知所措。這導(dǎo)致他的交易無法有效地進(jìn)行。他總想走在市場前面卻忽略市場的現(xiàn)實(shí)情況，從而使他的交易處于虛幻之中，缺乏現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)。這有違交易系統(tǒng)的本質(zhì)。正確的交易思想是運(yùn)用交易系統(tǒng)的前提！

　　在系統(tǒng)處于虧損時(shí)期時(shí)，不要輕易認(rèn)為系統(tǒng)需要改變或更換，虧損是正常現(xiàn)象，必須接受，此時(shí)應(yīng)告訴自己如何來提高處理困難的能力和耐心。而在系統(tǒng)的獲利時(shí)期，切不可耍小聰明，認(rèn)為可以運(yùn)用自己的交易能力來提高系統(tǒng)的效率，此時(shí)遵守紀(jì)律勝過一切！系統(tǒng)的困難時(shí)期可以提高你的交易能力，系統(tǒng)的收獲時(shí)期則可以考驗(yàn)?zāi)愕淖月删�神�?/span>

　　對于系統(tǒng)交易者來講，市場的漲跌已不重要，重要的是對交易信號的執(zhí)行。因?yàn)橄到y(tǒng)的交易信號經(jīng)常會(huì)與你對市場的看法相矛盾，很多的交易機(jī)會(huì)就是在投資者的猶豫彷徨中錯(cuò)失的，這也是導(dǎo)致使用同樣的交易系統(tǒng)其交易結(jié)果大不一樣的關(guān)鍵所在。市場無論是漲還是跌，系統(tǒng)在關(guān)鍵時(shí)刻都會(huì)發(fā)出交易信號，認(rèn)真執(zhí)行交易系統(tǒng)可以大大簡化我們的交易，使交易更加簡單有效，這也是為什么交易系統(tǒng)這么重要的根本原因。

　　另外，使用交易系統(tǒng)必須保持適當(dāng)?shù)撵`活性。同樣的交易系統(tǒng)不同的人使用，交易結(jié)果一定不一樣，有人賺，有人虧，有人大賺，有人大虧，關(guān)鍵還在于使用者的運(yùn)用能力。交易永遠(yuǎn)不可能跟數(shù)學(xué)公式一樣！交易系統(tǒng)具有相對的機(jī)械性，而適當(dāng)?shù)撵`活就如同潤滑油，可以使這部機(jī)器更好地運(yùn)轉(zhuǎn)，潤滑油就是你的交易能力和應(yīng)變能力。

　　所以，在使用交易系統(tǒng)之前，千萬不要盲目樂觀，獲利的關(guān)鍵還是在于你的交易能力，系統(tǒng)只能幫你解決部分難題，而不是全部。不能全部的依賴。