程序化交易系統(tǒng)的重要性越來越受到交易者的關(guān)注。隨著中國期貨市場的發(fā)展，交易者由原來的盲目交易正逐漸轉(zhuǎn)向理性投資，由被動的跟盤轉(zhuǎn)向由交易系統(tǒng)來指導(dǎo)自己的交易。實際上，在期貨市場長期獲利的交易系統(tǒng)應(yīng)該存在，但交易系統(tǒng)對于交易者來講僅僅只是一件交易工具，也并不是任何人用同樣的交易系統(tǒng)都會得出同樣的交易結(jié)果的。獲得了交易系統(tǒng)和通過交易系統(tǒng)來獲利完全不是一回事，運用交易系統(tǒng)的能力遠比交易系統(tǒng)本身更為重要。

　　評判一套交易系統(tǒng)，筆者認為至少應(yīng)包含以下幾方面：是否有明確的交易信號；風險能否有效控制；是否具有可操作性；是否具有獲利能力；是否適合自己。

　　目前，尋找或購買一套交易系統(tǒng)并不困難，交易系統(tǒng)本身已不是什么秘密，只要你愿意就可以擁有一套甚至若干套交易系統(tǒng)，但如何獲利卻仍是秘密。對大多數(shù)投資者來講，運用交易系統(tǒng)進行交易和自己摸索所得的交易結(jié)果差別并不大，長期獲利依然是可望而不可及的。投資者會發(fā)現(xiàn)在模擬交易中系統(tǒng)很好用，而一旦進入實戰(zhàn)則似乎并不是那么好用。個中原因就在于投資者并未真正了解交易系統(tǒng)，或者這套交易系統(tǒng)并不適合他，而更關(guān)鍵的因素則可能是他根本就不具備運用交易系統(tǒng)的能力。

　　要想通過交易系統(tǒng)獲利，首先就必須正確認識交易系統(tǒng)，同時自己的交易能力一定要和交易系統(tǒng)相匹配。運用交易系統(tǒng)的能力表現(xiàn)在兩個方面：如何度過系統(tǒng)的困難時期；如何充分發(fā)揮系統(tǒng)的優(yōu)勢。

　千萬不要認為具有獲利能力的交易系統(tǒng)可以保證你每筆交易都成功！任何的獲利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統(tǒng)都有弱點，虧損不可避免。對于趨勢跟蹤系統(tǒng)來講，它不要求盈利的次數(shù)大于虧損的次數(shù)，它只要求不斷地用小的止損去尋找大的獲利機會，這樣的系統(tǒng)需要使用者做好不斷接受小額虧損的準備。而對于短線交易系統(tǒng)來講，它更注重追求贏利次數(shù)大于虧損次數(shù)，它追求準確率。所以，投資者在選擇交易系統(tǒng)時一定要清楚哪種系統(tǒng)適合自己，切不可盲目選擇。短線交易要求投資者密切關(guān)注市場的一舉一動，波動就是他的利潤來源，在交易中不能有任何干擾；而趨勢交易則相反，它忌諱仔細盯盤，仔細盯盤會破壞他對趨勢的整體把握，波動是他的虧損之源，他只需關(guān)注市場的趨勢是否改變即可。但市場上大部分的投資者都是用仔細盯盤的方式來企圖獲取趨勢利潤，這導(dǎo)致他們對短線和趨勢都無法把握。

　　系統(tǒng)交易的本質(zhì)是處理正在發(fā)生的情況，而不是處理未來將要發(fā)生的情況，它是根據(jù)交易信號來交易，而不是預(yù)測市場來交易。但期市中有很多人是花費太多的時間來應(yīng)對未來將要發(fā)生的情況，而對正在發(fā)生的情況卻不知所措。這導(dǎo)致他的交易無法有效地進行。他總想走在市場前面卻忽略市場的現(xiàn)實情況，從而使他的交易處于虛幻之中，缺乏現(xiàn)實的基礎(chǔ)。這有違交易系統(tǒng)的本質(zhì)。正確的交易思想是運用交易系統(tǒng)的前提！

　　在系統(tǒng)處于虧損時期時，不要輕易認為系統(tǒng)需要改變或更換，虧損是正常現(xiàn)象，必須接受，此時應(yīng)告訴自己如何來提高處理困難的能力和耐心。而在系統(tǒng)的獲利時期，切不可耍小聰明，認為可以運用自己的交易能力來提高系統(tǒng)的效率，此時遵守紀律勝過一切！系統(tǒng)的困難時期可以提高你的交易能力，系統(tǒng)的收獲時期則可以考驗?zāi)愕淖月删�神�?/span>

　　對于系統(tǒng)交易者來講，市場的漲跌已不重要，重要的是對交易信號的執(zhí)行。因為系統(tǒng)的交易信號經(jīng)常會與你對市場的看法相矛盾，很多的交易機會就是在投資者的猶豫彷徨中錯失的，這也是導(dǎo)致使用同樣的交易系統(tǒng)其交易結(jié)果大不一樣的關(guān)鍵所在。市場無論是漲還是跌，系統(tǒng)在關(guān)鍵時刻都會發(fā)出交易信號，認真執(zhí)行交易系統(tǒng)可以大大簡化我們的交易，使交易更加簡單有效，這也是為什么交易系統(tǒng)這么重要的根本原因。

　　另外，使用交易系統(tǒng)必須保持適當?shù)撵`活性。同樣的交易系統(tǒng)不同的人使用，交易結(jié)果一定不一樣，有人賺，有人虧，有人大賺，有人大虧，關(guān)鍵還在于使用者的運用能力。交易永遠不可能跟數(shù)學公式一樣！交易系統(tǒng)具有相對的機械性，而適當?shù)撵`活就如同潤滑油，可以使這部機器更好地運轉(zhuǎn)，潤滑油就是你的交易能力和應(yīng)變能力。

　　所以，在使用交易系統(tǒng)之前，千萬不要盲目樂觀，獲利的關(guān)鍵還是在于你的交易能力，系統(tǒng)只能幫你解決部分難題，而不是全部。不能全部的依賴。