量化交易模型中不同買賣時間的效果對比

2024-06-28 17:15 量化交易模型

量化交易模型中不同買賣時間的效果對比

大家知道量化模型都是按照一定的閾值來進行買賣操作的

，

而在低頻交易中

，

我們一般又用收盤時間和對應的收盤價作為發出信號的依據

，

那么操作時間定在什么時候呢

？

在我過去的十年量化投資中

，

都是在當天收盤前操作買賣的

，

因為不一定要到下午3

：

00才發出信號

，

一般到2

：

50甚至更早的時候基本能確定是否破閾值了

，

所以實盤我都是當天收盤前操作的

，

最多量大到第二天開盤的時候也操作掉了

。

但最近有人提出說是要到下個交易日的收盤前才交易

，

比如我仔細看了二八輪動的模型

，

確實是這樣的

，

這樣做的原因我猜測是因為要考慮到巨大的交易量

，

給出一個交易日的時間足夠來操作這個事情

，

但不管怎么樣我還是希望回測一下對比的情況

，

表1給出的結果就是標準的二八輪動

，

用滬深300

、

中證500和國債指數組成

，

用300和500分別和20個交易日前的收盤價比較

，

哪個漲幅大持有哪個品種

，

如果兩個都為負數則持有國債指數

。

傭金0.02%

，

分別計算了用當天的收盤價

、

第二天的開盤價

、

第二天的收盤價

、

第二天的平均價

。

從結果來看

，

年化收益率還是當天收盤操作最高

，

31.48%

，

其次是第二天收盤價28.12%

，

年化收益率多了3個多點

，

第二天開盤價26.56%和第二天平均價26.88%更低了

。

那么是不是二八輪動的特例呢

？

我們還是拿滬深300同期的數據做對比

，

用的策略是最簡單的MA20策略

（

我不是說這個策略好

，

只是比較簡單作為例子而已

）

，

即收盤價在20天均線上的持有

，

下面的空倉

。

同樣傭金是0.02%

，

結果如表2所示

，

年化收益率當天收盤操作16.07%依然比第二天收盤操作的13.65%多了2個多點

。

依然第二天開盤價和第二天平均價的12.82%

、

12.49%更小了

。

所以基本可以得出結論

，

當天收盤前發出信號的同時操作是最佳操作時間

。

但考慮到如果交易量巨大

，

怕有很大的沖擊成本

，

用第二天收盤價作為操作依據也是可以的

。

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